Das Christentum ist die vorherrschende Religion auf Anguilla. 83 % der Einwohner gehören dem Christentum an. Auf der kleinen Insel finden sich dabei viele verschiedene Konfessionen, welche sich in Anglikaner (29 %), Katholiken (6 %), Baptisten (7 %), Methodisten (24 %), Pfingstler (8 %) und Adventisten vom siebenten Tag (7 %) teilen. Auch eine Pfingstgemeinde und die Zeugen Jehovas sind vertreten. Hindus, Juden und Muslime gehören somit zu den Minderheiten auf der Insel. Die einzige Moschee auf der Insel befindet sich am Jeremiah Gumbs Highway.
Eine weitere Glaubensrichtung, die ebenfalls dem Christentum entsprungen ist, ist die Rastafari-Religion, die ebenfalls auf Anguilla vertreten ist. Diese hat besonders in der Karibik einen wichtigen Einfluss, entstanden in den 1920er-Jahren im Kampf gegen die Sklaverei und den Rassismus. Zu einem der bekanntesten Vertreter dieser Religion zählt unter anderem Reggae-Musiker Bob Marley.